M&A GLOSSARY

M&A GLOSSARY

モンテカルロ法

区分:
英語:

モンテカルロ法とは、解析式が存在しない(オプションが複雑過ぎて計算式化が不可能あるいは未解析のモデル)タイプに対して価値を算出する際に用いられるシミュレーションである。特定の手続きを示すものではなく、乱数を用いて膨大なシミュレーションを繰り返し、その近似値を求める手法全般を示す。
なお、これは「サイコロを一度振って、出る目が1の確率を求めよ」という問いに対して実際にサイコロを振り続ける考え方に似ている。1回だけサイコロを振っただけでは確率はわからないが、100回、1,000回、10,000回…とサイコロを振り続けることによってより「1/6」という正解に近づいてゆく。よって、解析式が存在しないタイプでも無限に近いシミュレーションを行えばほぼ解に近い値が得られると考えられている。

PAGE TOP